Расчет ГО и временной стоимости опциона — Форум «Срочный рынок» Московской Биржи

Расчет го опционов.

Процедуры изменения риск-параметров на Срочном рынке — материалы вебинара Модуль расчета гарантийного обеспечения Ядром гарантийной системы фьючерсов и опционов является алгоритм расчёта гарантийного обеспечения initial margin, далее ГОпод открытые позиции участников торгов.

Одной из особенностей гарантийной системы срочного рынка является использование онлайн расчёта обеспечения под заявки и позиции.

Данный подход позволяет в максимальной степени расчет го опционов риск неисполнения обязательств и осуществлять непрерывную оценку уровня рыночного риска позиций каждой расчётной фирмы.

Профиль опционной позиции

Алгоритм построен с учётом опыта ведущих мировых бирж, опыта Московской Биржи как организатора торгов срочными контрактами, а также предложений ведущих специалистов срочного рынка России.

Описание алгоритма расчета гарантийного обеспечения Тарифы Весь алгоритм расчёта ГО реализован в виде отдельного программного модуля.

скачать мт4 для бинарных опционов с официального сайта

Данный модуль является автономным вычислительным средством расчет го опционов может быть интегрирован с использованием предоставляемого API интерфейса или OLE технологии в любой другой программный продукт. На текущий момент времени данный модуль используется биржей в течение торговой сессии для контроля достаточности средств участников торгов и их расчет го опционов при выставлении ими заявок и расчёта ГО под образованные в результате сделок открытые позиции.

Печать При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, так как представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.

Также данный модуль используется в клиринге при определении требований к размеру ГО под открытые позиции на следующий торговый период. Устройство модуля расчёта ГО Модуль представляет собой Базу данных в памяти, и набор процедур для работы с этими данными. В модуле хранятся данные 4 типов: Список расчет го опционов инструментов, по которым планируется проводить анализ рисков позиции Параметры оценки рисков, на основе которых производится расчёт ГО Список клиринговых разделов, на которых учитываются позиции участников иерархия торговых разделов повторяет действующую на срочном рынке иерархию: Процедура инициализации модуля Процедура получения биржевых параметров оценки риска по инструментам торгуемым на срочном рынке.

виды биржевого опциона

Или установка своих параметров. Для вычисления ГО на уровне расчётной фирмы достаточно просуммировать величины ГО по субброкерам расчет го опционов фирмы.

индикаторы бинарных опционов статья

Биржевые параметры оценки рисков загружаются в модуль с биржевого сервера. Для загрузки доступны как текущие параметры обновляемые в реальном временитак и параметры за прошедшие моменты времени.

расчет го опционов

Для использования модуля требуется действующее соединение с сетью Московской Биржи, либо Интернет. Модуль расчёта ГО является универсальным программным продуктом, позволяющим вычислять величину требований по обеспечению позиций клиентов как единовременно по всей совокупности клиентских счетов, открытых на них позициях и активных заявках, так и в непрерывном режиме по транзакциям.

расчет го опционов

Режим вычисления ГО по транзакциям оптимизирован по скорости вычислений таким образом, чтобы обеспечивать постоянный процесс обработки действий клиентов на бирже без сколько-нибудь заметной задержки.

На основе модуля расчёта ГО Московская Биржа разработала продуктовую линейку, которая позволит участникам торгов интегрировать сервис по расчёту и контролю обеспечения в существующий комплекс услуг, предоставляемых клиентам на срочном рынке.

Версии модуля расчёта ГО.

расчет го опционов соотношения между премиями опционов