С 1 декабря 2014 года

Торговля опционами на фортсе, 11:20 Ты решил поменять вектор?

Как торговать опционами на ФОРТС

Ссылка на статью успешно отправлена! Торговля опционами. Как разогнать депозит на опционах? Пришел на рынок Роман в году, он тогда пытался уйти от программирования, но в итоге пришлось использовать и программирование и математику, которую он учил в институте. Парень пробовал разобраться в графиках. В основном, люди теряют на рынке деньги не потому, что у них плохо получается прогнозировать и угадывать, а из-за того, что в какой-то момент они хотят одним разом отыграться за все предыдущие потери, и в итоге — все сливают.

Роман заметил, что многие алго-трейдеры начали жаловаться на текущую ситуацию на рынке. Есть очень успешные стратегии, которые работают на рынке более лет подряд, но после сентября года что-то сломалось.

Официальный сайт Александра Герчика

Роман считает, что на тот момент с рынка ушли крупные деньги. Основное преимущество алго-трейдеров на взгляд Романа — это то, что размер трейдера, по сравнению с размером любого фонда — это просто капля в море.

торговля опционами на фортсе стратегия macd для бинарных опционов

И молодой трейдер не питает надежду, что он сможет обыграть команду сильных управляющих на их поле. Даже если бы у Романа был такой же капитал, как и команды управляющих, он бы не смог бы торговля опционами на фортсе не наняв такой же толпы математиков и программистов. Просто изучаем бинарные опционы начинаешь программировать, то сразу понимаешь как сильно влияет проскальзывание на результат.

Роман Беседовский считает, что на рынок должны приходить игроки другого класса, от которых можно что-то отщипнуть. Переход на видео по ссылке — youtu. В опционах Романа больше всего привлекала — идея продажи страховки.

Торговля опционами на РТС

Трейдер в последнее время склоняется к тому, что на рынке лучше работается, когда есть портфель — стратегии. Чем больше ты диверсифицирован — тем спокойней. Причем, это касается: И инструментов; И активов. Роману очень нравится читать книги Джека Швагера, в них он подмечает для себя много интересных вещей.

В срочной секции РТС принята следующая система кодирования опционов: Это, так называемый, краткий код. Краткий код опциона, который мы взяли для примера, будет иметь вид SiBX6, где Si — код базового актива фьючерс на доллар — цена исполнения страйк B — американский стиль опциона, маржируемый тип расчётов стандартная характеристика, другие на РТС не торгуются X — из таблицы видим, что этой букве соответствует опцион-put с исполнением в декабре 6 — означает год, так как год обозначают одной цифрой — 6, — 7, — 8, и. В расширенном виде код нашего опциона будет выглядеть так — Si

То есть их работа достаточно сложная, они смотрят на такие вещи как: Роман хоть и торговля опционами на фортсе математическим образованием, все равно считает, что опционы — это все равно нечто другое, чем просто математика и расчеты, иногда образование в данной сфере может не помочь, а даже торговля опционами на фортсе. Некоторые считают, что опционы — это слишком просто и начинают изобретать свои какие-то формулы, торговля опционами на фортсе стоит помнить, что все уже изобретено до вас, главное — научиться применять это в своей торговле правильно.

Большинство опирается на такое предположение, что можно подогнать распределение цен на рынке под какое-то модельное распределение. Если волатильность высокая, то возможный разброс цен на рынке тоже высокий, и соответственно многие пытаются прогнозировать эту волатильность на рынке.

А профессионалы, как это ни странно, продают опционы, которые уже прям на деньгах. Всегда более интересна позиция игрока, который несет больший риск. Потому что тот, кто покупает, ну потерял деньги, которые вложил и на этом ограничились, а вот позиция того человека, который продает страховку — она совершенно другая, так как он сильно торговля опционами на фортсе. На текущий момент, Роман пробует с помощью опционов сделать диверсификацию к своим алго-стратегиям, которые пытаются брать какие-то тренды.

То есть, по сути, когда человек продает опционы — у него должна быть какая-то стратегия управления позицией, то есть дельта-хеджирование. Если торговля бинарными опционами книги сдвигается на определенную величину, неприятную для продавца опционов, и с этим нужно что-то делать. И как вариант, стратегия по дельта-хеджированию может выступать как алго-стратегия, которая берет тренды.

Торговля Опционами | Блог Свободного Инвестора

Таким образом, продавая опционы и торгуя стратегию трендовую, кривая доходности становится более гладкой и приятной для трейдера. Чем кривая доходности более гладкая, то больше можно увеличить риск, и соответственно больше заработать.

Потому что доходность сама по себе — может вообще ни о чем не говорить. Роман Беседовский недавно сильно удивился, когда узнал, что наша биржа больше зарабатывает не на комиссии, а на том, что инвестирует в депозиты деньги клиентов. Идея в принципе хорошая, каждый зарабатывает. Сейчас происходит то, чего никогда. Когда Роман тестировал алго-стратегию, туда закладывается волатильность торговля опционами на фортсе качестве параметра, и он заметил, что текущая волатильность — она уникальна, до этого такой никогда.

Есть ещё такая интересная тема: Рынок в принципе цикличен, и получается, что очень быстро какие-то стратегии набирают обороты, потом также начинают быстро терять.

И сейчас основная задача — это предугадать новые веянья. Есть стратегии, которые очень устойчивы и работают на многих рынках и на многих инструментах, но к сожалению — они не супер-доходные и просадки в год для них торговля опционами на фортсе нормально.

Но какому инвестору могут понравится такие просадки? Ему можно не объяснять ничего, он все равно при таком раскладе скажет твердое —.

торговля опционами на фортсе

И смотрит, что еслинапример, шорт на торговля опционами на фортсе, то скорее всего шорт на все не будет работать. Раньше Роман считал, что для опциончика-продавца страшно, когда движение идет резко в определенную сторону. Но на самом деле страшно — это когда движение в разные стороны, когда идут расширяющие треугольники на рынке, и свечи становятся все больше.

И при этом рынок не целенаправленно двигается, а стоит на месте. Так как Роман проработал в Финаме 6 лет, он знает, что существует такой момент, что клиента очень сложно уговорить на акции.

Срочный рынок

Если раньше клиент мог прийти и купить акции, а через 3 года он был бы в очень хорошем плюсе, то сейчас ситуация совершенно другая, люди могут годами ждать и все будут не в плюсе. Роман считает, что на рынке нужен очень сильный триггер.

Мы уже перестали ходить вслед за Америкой, она практически каждый день обновляет хаи. Есть ощущение, что микроструктура рынка нашего — она очень изменилась.

торговля опционами на фортсе видео вебинары бинарных опционов

Что касается портфеля на долгосрочку, если плохой сценарий, то это война и деньги не понадобятся в принципе. Есть ещё одно заблуждение, которое со временем Роман убрал у себя — это то, что рубль несет в себе больше риска, чем доллар. Так считают многие о торговле бинарными опционами, не только трейдеры.

Но если посмотреть статистику, ставки по депозитам по доллару и по рублю, то сразу очевидно — что больше обесценилось. Рублевая доходность дала в разы. И те, кто долгосрочно инвестировал в доллар — оказались в минусе. Поэтому, крупные игроки стараются торговля опционами на фортсе свою норму на облигациях и больше им ничего не торговля опционами на фортсе. Облигации недавно подросли в каком-то моменте и стали более востребованы, чем раньше.

Хоть Роман и не считает себя очень опытным опционым трейдером, все равно в последнее время он больше времени уделяет. Парень ведет свой блог и часто общается на смартлабе.

Особое внимание будет уделено тому, как ведет себя тот или иной опцион в разных фазах рынка. В целом, опционная торговля будет интересна тем трейдерам, которые имеют опыт торговли фьючерсами и которых не устраивает работа со стопами. Причин может быть много, начиная от гэповкоторые позволяют цене пролетать ваши стопы и заканчивая психологическим дискомфортом.

Трейдер считает, что сидеть дома одному и читать книгу, чтобы научится — это очень скучно. Гораздо интереснее изучать что-то с помощью обсуждений, это помогает структурировать свои знания и запоминать только полезное.

Так Рома и придумал свою первую прибыльную алго-стратегию. Парень старался покупать по минимуму, а продавать по максимуму. Первый год у него все очень красиво получалось, парень хорошо зарабатывал, но оглядываясь назад — он понимает, что ему просто долгое время везло. Потом через год парень нашел для себя другую стратегию, которая была более прибыльная.

И за год эта стратегия себя очень хорошо проявилась, но на данный момент её потихоньку распиливает.